阿基米德Copula下聚合索赔金额的随机比较研究及其在精算科学中的应用

本研究探讨了阿基米德Copula框架下聚合索赔金额的常规随机序性质。来自未知机构的研究人员通过理论推导，证明了独立情形下的随机序结论在阿基米德Copula建立的变量依赖关系中依然成立，扩展了现有文献成果。该研究为保险精算中依赖风险建模提供了重要理论支撑，并通过案例验证了结论的实用性。

　　

这项研究深入探讨了在阿基米德Copula（Archimedean copula）框架下，聚合索赔金额（aggregate claim amounts）的常规随机序（usual stochastic order）特性。有趣的是，当随机变量通过阿基米德Copula建立依赖关系时，那些在独立情况下成立的随机序结论依然保持有效。这意味着保险精算师们在处理具有复杂依赖结构的风险组合时，可以沿用部分经典理论工具。

通过严谨的数学推导，研究团队成功将现有文献中的独立变量结论推广至依赖变量场景。文末的数值案例生动展示了这些理论结果的实际应用价值——就像给精算工具箱添加了一把多功能瑞士军刀，既能处理独立风险又能应对相依风险。该发现为保险产品定价和准备金评估提供了更灵活的理论支撑，特别是在车险巨灾模型或健康险多病种关联评估等依赖风险显著的领域。