当研究者与社会偏好不一致时的最优估计

《ECONOMETRICA》：Optimal Estimation When Researcher and Social Preferences Are Misaligned

计量经济学研究将实验数据分析视为机制设计问题，探讨协变量调整对处理效应估计的影响，提出无偏性约束与最小二乘误差优化相结合的方法，并通过样本分割构建固定偏差的估计器，实现二阶最佳估计器设计。

　　

摘要

计量经济分析通常关注固定估计量的统计特性，而忽视了研究者的选择。在本文中，我将实验数据的分析视为一个机制设计问题，承认研究者会在不同的估计量之间进行选择，这些选择有时基于数据，但往往基于他们自己的偏好。具体来说，我关注协变量调整，这可以提高治疗效果估计的精确度，但当研究者进行参数设定搜索时也可能引入偏差。首先，我指出将无偏性作为平均治疗效果估计的要求，可以使研究者的偏好与相对于真实值的均方误差最小化相一致；同时，修正偏差可以在极小极大意义上得到一个最优的约束条件。其次，我对具有固定偏差的治疗效果估计量提供了一种结构化的描述，将其视为样本分割程序。第三，我讨论了实施次优估计量的方法，这些方法为有益的参数设定搜索留下了空间。

引用文献