基于多场景随机优化与CVaR的可再生能源电力现货市场日前竞价框架

《Scientific Reports》：Multi-scenario-based optimization with CVaR risk control for renewable energy participation in electricity spot markets

　　

摘要

可再生能源生产商参与电力现货市场面临发电、需求和价格中的耦合不确定性。本研究开发了一种日前竞价框架，将多场景随机优化与条件风险价值 (CVaR) 相结合，以控制下行收入短缺。大量时间相关轨迹池通过快进选择进行缩减，并在独立生成的样本上评估由此产生的固定竞价。确定性预测竞价和风险中性随机模型提供了明确的基准。样本外评估显示，与确定性基准相比，随机竞价减少了偏差惩罚，而 CVaR 模型相对于风险中性解接受较小的预期收入让步，以换取更低的尾部短缺和更低的利润波动。这些发现支持了所提方法在构建的数据生成过程下其内在的收益 - 风险逻辑；在实际部署之前，仍需使用实测市场数据进行验证。