用于加法顺序实验的高效且稳健的区组设计

《Computational Statistics & Data Analysis》:Efficient and Robust Block Designs for Order-of-Addition Experiments

【字体: 时间:2026年02月02日 来源:Computational Statistics & Data Analysis 1.6

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  研究针对异质组单位中 Blocked Order-of-Addition (OofA) 设计构建方法及评价标准展开,提出基于词长模式(WLP)的指标函数框架,并开发正交拉丁方辅助的优化算法,实现高效低耗的 block OofA 设计,其统计功效与经典全 blocked 设计相当。

  
林昌云
机构:国立中兴大学应用数学系与统计研究所 城市:台中 国家:台湾 邮政编码:40227

摘要

由于加法顺序(Order-of-Addition, OofA)实验对基于组分添加顺序的响应结果具有重要影响,因此这类实验受到了越来越多的关注。在某些情况下,这些实验涉及异质性的实验单元组,这就需要使用分组(blocking)方法来控制变异效应。尽管如此,关于分组OofA实验设计的探索在文献中仍然有限。随着实验变得越来越复杂,填补这一空白变得至关重要,以确保设计能够准确反映添加顺序的效应,并有效处理相关的变异性。受此启发,本研究旨在通过扩展分组OofA实验的指标函数框架来填补这一空白。词长模式被提出作为选择稳健分组OofA实验设计的一个标准。为了提高搜索效率并减少计算需求,我们开发了一种算法,该算法利用正交拉丁方阵进行设计构建和选择,从而最大限度地减少了穷举搜索的需要。通过相关性图表的分析表明,这些算法能够有效管理效应之间的混淆和重叠。此外,模拟研究表明,基于所提标准和算法的设计在功效和第一类错误率方面与全分组OofA实验设计相当。这种方法为构建分组OofA实验提供了一种实用且高效的方法,可能为未来的研究和应用提供宝贵的见解。

引言

近年来,加法顺序(OofA)实验设计受到了越来越多的关注。在这些设计中,响应结果受到添加组分或材料顺序的影响。早期的OofA实验示例是Fisher(1937)的研究,其中一位女士声称她可以通过味道判断牛奶和茶哪个先被加入杯子中。此后,这类实验被应用于许多领域,包括医学研究(Black等人,2001年)、生物化学(Preuss等人,2009年)、测量科学(Perkinelmer,2016年)和任务安排(Voutchkov等人,2005年;Wilson等人,2018年)。例如,在制药生产中,添加活性成分和稳定剂的顺序和时机会影响药物的有效性和保质期。在材料科学中,引入单体和引发剂的顺序可以改变聚合物的关键特性,如强度、柔韧性和耐久性。因此,理解和优化添加顺序对于提高各种科学和工业应用中的产品质量和工艺效率至关重要。
文献中提出了几种用于分析OofA实验数据的模型。最广泛使用的模型是成对排序(Pairwise Ordering, PWO)模型,最初由Van Nostrand(1995年)提出,在该模型中,响应完全由组分的成对排序决定。在PWO模型下的设计构建已经得到了广泛的讨论和发展,通常使用D标准来搜索最优的OofA设计。值得注意的贡献包括Chen等人(2021年);Lin和Peng(2019年);Mee(2020年);Tsai(2022年);Voelkel(2019年);Voelkel和Gallagher(2019年);Wang等人(2022年);Zhao等人(2022年)以及Xiao等人(2024年)的研究。这些研究显著推进了在PWO模型下制定高效OofA设计的方法论,提高了分析组分顺序对响应变量影响的能力。
与考虑每对组分相对位置的PWO模型不同,Yang等人(2021年)引入了组分位置(Component-Position, CP)模型,该模型强调组分的绝对位置。他们引入了组分正交阵列(Component Orthogonal Arrays, COA)的概念,这些阵列在估计CP模型参数时具有较高的D效率。Stokes和Xu(2022年)通过使用位置矩阵而不是组分矩阵进一步改进了OofA设计。基于这些位置矩阵,他们引入了基于位置(Position-Based, PB)的方法并开发了位置模型。与PWO和CP模型相比,这种方法显著减少了位置模型所需的参数数量。
在许多情况下,OofA实验可能不是在同质的实验单元组中进行的。这些实验可能涉及不同的患者群体或在不同的环境中进行。因此,来自组间或环境间的差异可能会影响OofA实验的分析结果。例如,在生物化学中,湿度或设备变异性等环境因素可能会影响实验结果。在测量科学中,不同仪器之间的校准、维护或性能差异可能会引入测量数据的变化。为了减轻这些变化的影响,通常会使用分组方法。这涉及将单元组织成组,使得每组内的变异明显小于组间的变异。通过这样做,可以控制组的效果,从而更清晰地比较组分的效果。Mee(2020年)描述的制药行业中的五药研究是分组OofA实验的一个公认的实际应用案例。该研究使用了两个包含20次实验的组来减轻批次间的变异。Wang等人(2020年)也进行了类似的实验,使用了三个每个包含20次实验的批次组。这些研究突显了分组OofA设计在实际应用中的重要作用。然而,构建此类分组设计的方法及其评估标准在文献中仍然大部分未被探索。
随着实验变得越来越复杂,填补这一空白变得至关重要,以确保设计能够准确捕捉添加顺序的效应,并有效处理相关的变异性。受此启发,本文旨在通过利用位置模型引入一个适合评估分组OofA设计的标准,并基于所提标准开发一种构建高效且稳健的分组OofA设计的方法来填补这一空白。为此,我们采用了Cheng和Ye(2004年)为因子设计引入的指标函数。我们发现位置模型与指标函数的框架相吻合,因此将这一概念调整以专门适用于OofA设计。此外,我们将分组因素纳入指标函数,并开发了词长模式来指导最优分组OofA设计的选择。
本文的其余部分安排如下:第2节中,我们基于位置模型的框架为OofA设计创建了一个指标函数。第3节中,我们将第2节的概念扩展到分组OofA设计,并提出了一个基于该指标函数来评估这些设计的标准。第4节中,我们提出了使用第3节提出的标准选择最优分组OofA设计的算法。提供了几个示例来说明获得这些最优设计的过程。第5节中,我们通过案例研究展示了使用所提方法和构建的设计对分组OofA实验的分析。第6节中,我们使用相关性图表和模拟研究评估了所提出的分组OofA设计的性能。第7节提供了结论性意见。

OofA设计的位置模型和指标函数

我们使用Stokes和Xu(2022年)提出的位置模型来进行OofA设计,因为这些模型相比PWO和CP模型具有更少的参数。在本节中,我们首先回顾了OofA设计和位置模型,然后建立了OofA设计的指标函数框架,该框架改编自Cheng和Ye(2004年)为因子设计提出的框架。第3节将开发针对分组OofA设计的指标函数的修改。

分组OofA设计的位置模型和指标函数

基于第2节中介绍的OofA设计框架,我们在本节中将模型、指标函数和WLP扩展到分组OofA设计。

构建算法和示例

由于每个包含个组分的OofA设计的每次运行都需要是{1, 2, ???, m}的排列,因此不能使用用于构建和搜索分数因子设计的启发式算法(如坐标交换算法(Meyer和Nachtsheim,1995年)和列向成对算法(Li等人,1997年)来构建分组OofA设计。尽管点交换算法(Fedorov,1972年;Mitchell,1974年)允许用候选设计点替换整个运行,但该算法的适用范围非常有限

五药实验

在实际应用中,OofA实验常用于研究癌症治疗的药物组合疗法、病毒感染的根除以及超级细菌的抑制,其中药物给药顺序被认为起着关键作用。这类实验通常在多个组或批次中进行(参见Mee,2020年;Wang等人,2020年;Yang等人,2021年;以及Stokes和Xu,2022年)。为了展示分组OofA设计在减轻批次间变异方面的重要性,我们

模拟研究和评估

为了评估基于所提标准和算法构建的分组OofA设计的性能,我们检查了这些设计的全二阶分组位置模型矩阵中两列之间的相关性。此外,我们进行了模拟研究以评估它们识别有效效应的功效和第一类错误率。
图1(对于k=3)和附录图A1(对于k=2)显示了第4节构建的分组OofA设计的相关性图表,其中BlBq

结论性意见

在这项研究中,我们旨在解决OofA实验中需要高效且稳健的分组设计的问题。我们开发了一个评估分组OofA设计的标准,并提出了利用指标函数进行构建的算法。我们的结果表明,所提出的设计在保持相当的功效和第一类错误率的同时,显著减小了分组规模。
这项工作的一个显著特点是引入了一个针对基于位置的指标函数
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