基于熵权TOPSIS与定向时间依赖分析的电力市场风险评估与传播识别方法

《Electronics》：An Entropy-Weighted TOPSIS and Directed Temporal-Dependency Framework for Electricity Market Risk Assessment and Propagation Identification

　　

摘要

为解决量化用户侧报量与竞价行为同电力市场运营风险之间耦合关系的挑战，本研究提出了一种基于熵权 TOPSIS 和定向时间依赖分析的电力市场风险评估与传播识别方法。首先，构建了涵盖电力供需、价格波动、系统运行和用户侧竞价可信度四个维度的风险指标体系。采用稳健分位数标准化和熵权 TOPSIS 方法来构建特定类别和综合风险状态指数以及预警等级。随后，使用 PCMCI+ 方法识别风险指标间的候选时间关系，并通过稳定性和时间方向测试筛选风险传播路径；在此基础上，建立具有路径约束的动态模型，基于脉冲响应量化不同风险类别间的传播强度。PJM 案例研究表明，该框架能够区分高风险状态时期并识别出稀疏的全夏季定向时间依赖模式，而敏感性和时间序列拆分样本分析表明，详细的传播结构取决于模型设定和时期。这些结果支持使用该框架进行多维风险状态监测，同时也界定了其传播解释的经验边界。